Dr. Harry Niederau studierte zunächst Betriebswirtschaftslehre an der RWTH in Aachen und schloss dort im Sommer 1991 mit dem Vordiplom ab. Danach wechselte er an die Universität Zürich und erhielt Anfang 1995 sein Diplom in Wirtschaftswissenschaften. In seiner Doktorarbeit, ebenfalls an der Universität Zürich mit Beteiligung des Instituts für Aktuarwissenschaften der 'University of Waterloo' in Kanada, beschäftigte er sich mit der Erarbeitung risikotheoretisch fundierter sowie betriebswirtschaftlich konsistenter Bewertungsverfahren für industrielle Großrisiken und promovierte im Dezember 2000.

Bereits während seines Doktorstudiums bis Ende 2000 und darüber hinaus, bis zum Frühjahr 2007, war Dr. Harry Niederau stark in den Auf- und Ausbau quantitativer Analysen und Tools für Versicherungsunternehmen, wie die Swiss Re oder die Zürich Versicherung, eingebunden. Danach beriet er Industrieunternehmen und öffentliche Institutionen in verschiedenen Bereichen des Enterprise Risk Managements und der alternativen Risikofinanzierung, z.B. durch konzerneigene Versicherungsgesellschaften - sogenannte Captives.

Der Wunsch nach Ausweitung der beruflichen Tätigkeiten motivierte Dr. Harry Niederau Anfang 2016 zu einem Wechsel in die quantitativ ausgerichtete Hochschullehre. Sein erster Einsatz fand im Rahmen einer dreisemestrigen Vertretungsprofessur für quantitative Methoden an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Hochschule in Pforzheim statt. Im Anschluss war er mit diversen Lehraufträgen an den Hochschulen Niederrhein und Aalen sowie an der FOM in Aachen betraut. Seit Anfang März 2021 ist er im Fachbereich 8 als Lehrkraft für besondere Aufgaben tätig.

Vorbereitungskurs Mathematik

Es handelt sich hierbei um eine Blockveranstaltung zu Beginn des Semesters, die der Auffrischung mathematischer Inhalte aus der Schulzeit gewidmet ist. Die Schwerpunkte liegen dabei weniger im Bereich der Oberstufenmathematik, sondern vielmehr in der Mittelstufenmathematik, da hier zum Teil deutliche Lücken bei den Studierenden zu beobachten sind. Es geht bei dieser Veranstaltung aber nicht nur um reine Wiederholung. Darüber hinaus werden die Inhalte in ihren Zusammenhängen dargestellt. Dies fördert vernetztes Denken. Nicht nur für das anstehende Studium, sondern auch für die spätere berufliche Tätigkeit, sind vernetztes und bisweilen auch abstraktes Denken gefragt, um die teilweise komplexen Zusammenhänge der Unternehmenswelt gebührend zu erfassen.

Wirtschaftsstatistik

Diese Veranstaltung richtet sich an berufstätige Studierende, die ihre Statistikkenntnisse – meist in Hinblick auf berufliche Anforderungen – auffrischen oder erweitern möchten. Die grundlegenden Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik stehen im Vordergrund. Dabei ist die Vorlesung so gestaltet, dass ein (optionaler) Wechsel in das Vollstudium möglich ist. Regelmäßige Tutorien fördern das Verständnis der Vorlesungsinhalte durch Übungen. Seit dem Sommersemester 2021 wird diese Vorlesung invertiert angeboten. 

Rating und Unternehmensanalyse

In dieser Veranstaltung, die im Studiengang 'Banking and Finance' im siebten Semester angeboten wird, geht es um den Begriff der Unternehmensbewertung und welche Rolle dabei das Rating durch Rating Agenturen, wie Moodys oder Standard&Poors, spielt. Es werden verschiedene Bewertungsanlässe und -methoden zuerst allgemein dargestellt und dann konkret am Beispiel ausgewählter Asset-Indizes angewendet. Richtkonzept ist dabei das Bewertungsprinzip nach True and Fair, welches in erster Linie auf Marktinformationen und darauf anwendbare statistische Verfahren beruht. Modelle aus der Regressionsanalyse tagen zur Berechnung Fair-Value basierter Kenngrößen bei. Somit wird eine solide Kenntnis im Bereich statistischer Methoden für diese Vorlesung vorausgesetzt.

Versicherungsbetriebswirtschaftslehre

Auch diese Vorlesung wird derzeit nur für die berufsbegleitend Studierenden des Studiengangs 'Banking and Finance' im sechsten Semester angeboten. Zunächst wird ein Überblick gegeben über die verschiedenen Industrieversicherungssparten und ihre besonderen Kennzeichen. Dabei wird analysiert, inwiefern solche Versicherungen zu einem Bilanzschutz des sich versichernden Unternehmens beitragen können. Wie so oft in den Wirtschaftswissenschaften, sind Kosten-Nutzenüberlegungen das Maß der Überlegungen. Danach erfolgt eine sorgfältige Einführung in die Erwartungsnutzentheorie, mit Hilfe derer man die Zahlungsbereitschaft für ein abstraktes Gut, wie eine Versicherung, erklären kann. Aus diesen Überlegungen kann die maximale Zahlungsfähigkeit einer versicherten Person abgeschätzt werden. Spiegelbildlich werden wir verstehen, wie sich der Preis für eine Versicherungsdeckung angebotsseitig ergibt. Hier spielt, neben der Renditeerwartung der Aktionäre, auch die Finanzmarktaufsicht, BaFin, eine gewichtige Rolle. Auch diese Institution und ihre Rolle werden wir beleuchten. Schließlich erfolgt im letzten Abschnitt ein Überblick über das Risiko Management von Versicherungsunternehmen und über regulatorische Regime, wie z.B. Solvency II. Diese Regime geben für die Versicherungsindustrie den aufsichtsrechtlichen Rahmen und darin eingebettete Richtgrößen und sowie deren Richtwerte vor.
 

Ergänzend zur Lehre, beschäftigt sich Dr. Harry Niederau derzeit im Rahmen des Klimawandels mit Risiko-Pools, wie man sie in einigen europäischen Ländern, z.B. in Spanien, Frankreich und in der Schweiz, kennt. Nach neusten Resultaten seiner Analysen könnte eine solche Pool-Lösung auch für Deutschland interessant sein. Weitere Themengebiete liegen in den Bereichen

• Risikoanalyse und -modellierung in Bezug auf 'Emerging Risks' – das sind neuartige Risiken, z.B. in den Bereichen Cyber-Security, Terrorismus und Pandemie
• Entscheidungsfindung unter Unsicherheit mit Hilfe geeigneter Simulationsverfahren und daraus ableitbaren Kenngrössen
• quantitative Industrieanalysen ausgerichtet an aktuellen Themen, bzw. Fragestellungen